|
26.03.2019
|
|
Розгляд європейським парламентом змін Регламенту та Директиви про вимоги до капіталу (CRR II/CRD V), Директиви про відновлення платоспроможності та врегулювання неплатоспроможності банків (BRRD II), а також Регламенту про єдиний механізм врегулювання неплатоспроможності (SRMR II) очікується у середині квітня.
Ухвалення змін призведе до послаблення вимог до невеликих фінансових установ та посилення вимог до глобальних системно важливих фінансових установ, розширення повноважень регуляторів у сфері протидії відмиванню коштів та врегулювання неплатоспроможності.
Поштовхом до вдосконалення «банківського пакету» стала низка гучних історій: розслідування проти європейських банків у зв’язку з відмиванням коштів, яке зокрема привело до ліквідації одного з найбільших банків Латвії ABVL Bank, а також врегулювання неплатоспроможності одного з найбільших іспанських банків Banco Popular. І все це в умовах середовища низьких процентних ставок та слабкої прибутковості.
CRR II у частині вимог до капіталу запроваджує обов’язкове дотримання коефіцієнту левериджу на рівні 3%, у частині вимог до ліквідності — коефіцієнту чистого стабільного фондування (NSFR) на рівні 100%. Водночас у національних регуляторів з’являється більше можливостей застосовувати послаблення (waivers) стосовно вимог до капіталу чи ліквідності. Зокрема, для невеликих та нескладних фінансових установ, що можуть використовувати спрощену версію NSFR, підвищена планка максимального розміру активів — з 3 до 5 млрд євро.
Оновлений Регламент також заохочує фінансування малого та середнього бізнесу — поблажливі правила розрахунку активів зважених за ризиком (SME supporting factor) будуть застосовуватись до кредитів обсягом до 2,5 млн євро (нині до 1,5 млн євро).
CRD V дозволяє невеликим та нескладним фінустановам не застосовувати вимоги до співвідношення змінної та фіксованої частини винагород для співробітників, що мають суттєвий вплив на профіль ризику.
У відповідь на скандали також запроваджуються нові правила взаємодії регуляторів у сфері протидії відмиванню коштів.
BRRD II зобов’язує глобальні системно важливі установи як дотримуватись американського стандарту про загальну здатність до поглинання збитків (TLAC), так і відповідно до вимог BRRD мати достатній обсяг власних коштів та прийнятних зобов’язань (MREL), щоб забезпечити умови для ефективного врегулювання. Водночас пропонується уповноважити органи з врегулювання накладати додаткові обмеження на розподіл коштів, а також призупиняти виплати за контрактами у установ, що потрапили під врегулювання. Також BRRD II має на меті гармонізацію черговості вимог кредиторів у випадку неплатоспроможності.
SRMR II віддзеркалює зміни до BRRD.
Нагадаємо, що латвійський ABVL Bank постраждав від значного відтоку депозитів після публікації звіту про порушення ним законодавства з відмивання коштів, оприлюдненого американським органом FinCEN у лютому 2018 року. Єдиний комітет з врегулювання (SRB) дав висновок про відсутність суспільного інтересу для врегулювання неплатоспроможності, після чого банк був відправлений на звичайну процедуру ліквідації.
Своєю чергою, іспанський банк Banco Popular, який пройшов стрес-тест ЄЦБ за результатами 2016 року і виконував вимоги до короткострокової ліквідності на початку 2017-го, за декілька місяців опинився на межі краху через невирішені проблеми з кредитами у сфері нерухомості. Відповідно до BRRD, капітальні інструменти банку були списані в нуль, після чого банк був проданий Єдиний комітет з врегулювання за 1 євро іншому іспанському банку Santander. Хоча врегулювання і повернуло фінустанову до нормальної роботи, воно викликало низку питань до якості нагляду, достатності екстреної підтримки ліквідності ЄЦБ та вибору варіанту врегулювання. Колишні власники акцій та інших капітальних інструментів банку на чолі з мексиканським мультимільйонером Антоніо дель Валлє Руїз у перші ж місяці ініціювали понад 50 судових справ проти SRB та Європейської комісії.
Джерело: https://www.facebook.com/603701146750355/posts/637933839993752